Créé à l’origine sous le nom de "À la baïonnette" le 23 janvier 1915 par le caricaturiste Henri Maigrot, dit « Henriot », il changea d'éditeur le 8 juillet 1915 et commença une nouvelle série, puis le mois suivant, à compter du 13 août, s'appela "La Baïonnette", « L’Édition française illustrée » se chargeant de l'impression-vente, le siège parisien étant au 8 boulevard des Capucines. Vendu d'abord 20 centimes, le prix passe ensuite à 25 centimes. Le siège passe ensuite au 30, rue de Provence à Paris. Le dernier numéro, le 250, sort le 22 avril 1920.